Mestrado

Acreditações

Logótipo da A3ES

Acreditado
6 Anos
05 mai 2015
Registo DGES
Registo inicial R/A-Ef 1072/2011 de 18-03-2011
Registo de alteração R/A-Ef 1072/2011/AL01 de 21-02-2019

Contacto

Paulo Pires
 Ala Autónoma, Gabinete 236

De momento, as vagas para este curso estão todas preenchidas
Leccionado em Português

Corpo Docente da Iscte Business School 

André Ribeiro
Diretor Adjunto, Direção de Risco, Haitong Bank
Professor Auxiliar Convidado 

PhD in Insurance-Economics (Universidade de Copenhaga)

 

António Gomes Mota
Professor Catedrático 

Doutor em Gestão (Iscte)

 

Diana Mendes 

Professora Associada
Directora do Programa de Doutoramento em Métodos Quantitativos
Doutora em Matemática/Sistemas Dinâmicos (IST)

 

Felipa Sampayo
Professora Auxiliar 

PhD in Economics (University of Birmingham)

 

Joaquim Viegas de Carvalho
Professor Auxiliar Convidado 

PhD in Finance (Iscte)

 

João Pedro Nunes
Professor Catedrático 

PhD in Finance (University of Warwick)

 

João Pedro Ruas
Professor Auxiliar
PhD in Finance (Iscte)

 

José Carlos Dias
Professor Associado 

Director do Programa Doutoral em Finanças 

PhD in Finance (Iscte)

 

Luís Carvalho
Professor Auxiliar PhD in Quantitative Economics (Nova SBE)

 

Pedro Prazeres
Coordenador do Núcleo de Estudos Aplicados
Sociedade Gestora dos Fundos de Pensões do Banco de Portugal
Professor Auxiliar Convidado
PhD in Finance (Iscte)

 

Sérgio Mendes
Professor Auxiliar 

PhD em Matemática Pura (University of Manchester)

 

 
Corpo Docente da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa
 

Carlos Albuquerque
Professor Auxiliar 

Doutor em Matemática/Análise Numérica ( Univ. de Lisboa)

 

Jean-Claude Zambrini
Professor Associado (FCUL) 
PhD in Theoretical Physics (Universite de Geneve)

 

João Pedro Boto
Professor Auxiliar (FCUL) 
Doutor em Matemática/ Equações Diferenciais (Univ. de Lisboa)

 

Luís Sequeira 
Professor Auxiliar (FCUL)
Doutor em Matemática/Álgebra (Univ. de Lisboa)

 

Pedro Duarte 
Professor Auxiliar 
Doutor em Matemática/Sistemas Dinâmicos ( Univ. de Lisboa)

Corpo Docente para (2020/2021)

Modelos, Estrutura Temporal e Taxa de Juro | Opções Exóticas
Cálculo Estocástico em Finanças I
Cálculo Estocástico em Finanças II | Equações com Derivados Parciais em Finanças | Métodos Numéricos
Programação
Teoria da Medida
Investimentos
Derivados e Gestão de Riscos
Full Professor of Finance at ISCTE/IUL. He was the Dean of ISCTE Business School and President of INDEG Executive Education. He has also been a non-executive director in several boards of large listed companies such as CTT and EDP. He has been a consultant in the areas of risk management, corporate governance and executive compensation. He is currently President of the Portuguese Institute of Corporate Governance. He is a regular contributor to the media and he is author of several books in the area of finance.
Econometria dos Mercados Financeiros
Diana E. Aldea Mendes is an associate professor at Department of Quantitative Methods for Management and Economics, ISCTE-IUL Lisbon, Portugal. She is a mathematician and applied scientist with broad experience in nonlinear dynamics (stochastic and deterministic), time series analysis, data science, computational economics and finance, control and synchronization. She is a researcher at BRU-IUL (Business Research Unit - University Institute of Lisbon, Portugal) and has authored or co-authored more than 40 technical papers and reports.
Fundamentos de Economia
Felipa de Mello-Sampayo é Professora auxiliar no Departmento de Economica do ISCTE-IUL, Instituto Universitário de Lisboa e investigadora integrada no BRU-IUL. A tese de doutoramento em Economia da Universidade da Birmingham em 2001 foi publicada na The British Library. Entre vários artigos em revistas que à data da publicação estavam indexados na base de dados Scopus e na base de dados Thomson Reuters Web of Knowledge (WK-ISI), todos publicados depois do doutoramento, destacam-se 10 artigos sem coautores. A sua investigação centra-se na aplicação de modelos microeconómicos e a correspondente aplicação empírica em várias áreas da ciência social. Um exemplo da sua investigação é dado pelo artigo intitulado "The Timing and Probability of Treatment Switch under Cost Uncertainty: An Application to Patients with Gastrointestinal Stromal Tumor" publicado na revista Value in Health. Value in Health é Top 5% em economia: ISI Journal Citation Reports Ranking; 5 Year Impact Factor 3.279 (2014). De entre as várias apresentações de artigos em conferências internacionais realça-se a apresentação de 3 artigos no EEA congress, 3 na International Conference on Panel Data, um artigo na DEGIT conference e um artigo na NASM Econometric Society. Foi coordenadora do projeto de investigação o PTDC/EGE-ECO/104157/2008, "Health and Economic Growth" financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT). Atualmente, é coeditora de um número especial da revista Sustainability, intitulado“Spatial Econometrics Analysis of Sustainability”, 5-Year Impact Factor: 2.801 (2018).
Risco de Mercado
Risco de Crédito
José Carlos Dias holds a PhD degree in Finance from ISCTE-IUL Business School. He is currently Associate Professor in Finance (with Agregação) at the Department of Finance and Director of the PhD in Finance at ISCTE-IUL Business School. He was also the Director of the Master in Finance at ISCTE-IUL Business School. His current research interests include option pricing, structured products and exotic options, real options, and credit risk. He has published in the Journal of Banking and Finance, Quantitative Finance, European Journal of Operational Research, European Journal of Finance, Journal of Futures Markets, International Journal of Theoretical and Applied Finance, Review of Derivatives Research, Journal of Derivatives, and Applied Mathematics and Optimization.
Optimização
Econometria dos Mercados Financeiros
Mercados Financeiros
Tópicos de Análise Real
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