PT
O objectivo desta tese é analisar a avaliação de opções de barreira no modelo de
[Heston, S.L. (1993)]. Seguindo a abordagem presente em [Griebsch, S.A., and
Pilz, K.F. (2012)] é estabelecido um preço para as opções de compra up-and-out
via modelo de [Heston, S.L. (1993)]. Vários tópicos introdutórios são incluídos
para evidenciar as semelhanças no método e nas técnicas aplicadas. A
implementação numérica é feita em Matlab. O preço da opção barriera é calculado
através de três métodos diferentes no caso mais simples. Para o caso geral, o
algoritmo foi desenvolvido e implementado mas não produziu resultados
satisfatórios.
EN
The thesis objective is to analyse the valuation of barrier options in the [He-
ston, S.L. (1993)] model. Following [Griebsch, S.A., and Pilz, K.F. (2012)]
approach up-and-out calls are priced via Heston model. Several introductory
topics are included to evidence the similarities in the method and the tech-
niques applied. The numerical implementation is done in Matlab. The price
for the option is calculated through three di¤erent methods in a simplest
case. For the general case, the algorithm was developed and implemented
but it did not present satisfactory results.
