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Mestrado • Mestrado em Economia Monetária e Financeira

A volatilidade do índice PSI20 e a informação das acções individuais

Repositório
Autor
Morais, Ângela Maria Bruno de
Data de publicação
21 Jan 2013
Acesso
Acesso restrito
Palavras-chave
Modelos GARCH
Volatilidade
Volatility
GARCH models
Informação incremental
Índice PSI20
Incremental information
PSI20 index
Resumo
PT
Neste estudo, investiga-se de que forma a informação adicional contida em cada acção individual pode contribuir para explicar a volatilidade do índice de acções. Usando uma metodologia GARCH, concluo que para o caso português, as acções individuais têm informação adicional para a estimação do processo de volatilidade do índice PSI20 no período de 1993 a 2009.
EN
In this study, I examine in which way we can estimate the volatility of an index of returns by using incremental information of its individual stocks. Using a GARCH methodology, I conclude that for the Portuguese market, the individual stocks in fact incorporate additional information to the estimation of the volatility process of the PSI20 index in the period between 1993 and 2009.

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